富时罗素半年度调整结果公布 新纳入150只A股

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⊙记者王主编

北京时间8月21日晚，国际指数编制公司富时罗素(FTSE Russell)公布了2020年8月旗舰指数的半年度评估结果。

根据公告，富时罗素的旗舰指数——富时全球股票指数系列(FTSE geis)包括150只中国a股，其中包括12只大盘股、19只中盘股、114只小盘股和5只小盘股。此外，由于市场价值的变化，一些以前包含的a股目标已经被分类和调整。这一调整将在9月18日收盘后(9月21日开盘前)生效。

这一调整涉及两只a股被排除在指数之外，包括一只小盘股，这是一个长期的物流；微盘股份之一是L&K工程(苏州)有限公司..其他被排除在外的股票都是由h股、b股、P股、红筹股和中国股票调整的。

根据之前的计划，富时罗素只对指数成分股进行了常规技术调整，并未涉及a股内含因子的变化。需要注意的是，本次公告只是一个初步名单，富时罗素还将根据市场情况对上述名单进行小幅调整(如沪深两市的调整)，最终列入名单将在指数生效日期前确定。

根据指数调整的历史经验，为了尽可能减少指数的跟踪误差，被动基金通常会在调整生效前的最后一个交易日改变头寸，因此经常会看到日内权重变化较大的股票交易“异常”放大，尤其是在交易后期。相比之下，这种约束在活跃基金中并不存在，并且可以在合适的时机选择分配时间。

然而，根据CICC此前的研究报告，在套利基金的驱动下，调整日期越早(尤其是公告之前)，那些存在潜在事故(这是不容易预测的)或每日交易流动性偏差的股票，股价反应就越大。结果公布后，但在正式实施日期之前，一些套利基金将根据官方结果分配到相应的股票。在调整实施日，虽然被动基金“必须”根据权重变化调整头寸，但实际股价变化可能与权重调整方向不一致，反而会更多地受到套利基金和被动基金之间博弈的影响。此前，在调整实施之日，也有新合并或加权股票的股价下跌的情况。

据招商证券称，外资流入中国资本市场的规模可能仍然相对较高，而海外流动性仍然宽松。

这一调整被新列入12只大盘股的名单

证券代码证券缩写

京沪高速铁路

002607 .深圳中工教育

中国铁路601390

深圳世纪华通

300782.sz卓胜伟

603939.sh宜丰药店

002384 .深圳东山精密

深圳达波医疗中心

000785.sz真实家园

上海临港街600848号

深圳光环新网络

600079.sh仁福医药

证券代码证券缩写

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上海临港街600848号

深圳光环新网络

600079.sh仁福医药

这一调整最近被列入19只中档a股

证券代码证券缩写

山东姚博600529

深圳恒易石化

300146.sz汤臣边建

002791 .深圳建朗五金

300677 .深圳盈科医疗

603927.sh中科软件

联华科技

中国士兵红色箭头

郑起藏药

002276.sz万马股份

证券代码证券缩写

600143.sh金发科技

天威食品有限公司

三只松鼠

603786.sh Koboda

苏州银行

603000.sh人民网

中粮糖业

300376.sz Yishite

广电通信公司

来源:富时罗素官方网站